Hisse Senedi Şemsiye Fonlarının Omega Performans Analizi

Yazarlar

Anahtar Kelimeler:

Hisse Senedi Yatırım fonu, Omega Oranı, Performans Ölçütü

Özet

Bu çalışmanın amacı hisse senedi şemsiye fonlarının performanısını Omega performans ölçümü ile incelemektir. Omega performans ölçümü, eşik değer adı verilen yatırımcıların belirli bir risk sınırını ya da bekledikleri getiri oranı üzerinden performans sıralaması yapmaktadır. Çalışmada eşik değer olarak %1’den %10’a kadar beklenen getiri oranı değerleri belirlenmiştir. 2016-2020 yılları arasında Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS)’da işlem gören 48 adet hisse senedi şemsiye fonu getirileri kullanılmıştır. Analiz sonucunda farklı eşik değerlerinde 1’den 10’a kadar  sıralamalar yapılmıştır. Beklenen getiri oranı artırıldığı zaman hisse senedi fon sıralamasında değişiklik olduğu tespit edilmiştir.

İndir

Yayınlanmış

2021-03-23

Sayı

Bölüm

Makaleler